재무관리서브노트
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작성일 22-10-20 22:03
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chpter 6 포트폴리오 이론(理論)
● 중요 formula
1) …
2) =
3) 개별주식 i와 포트폴리오 위험에 대한 공헌도
개별주식 i와 포트폴리오 위험에 대한 공헌비율
4) n개의 주식에 균등하게 투자한 포트폴리오의 위험
● 상관계수에 따른 포트폴리오의 위험과 기대수익률간의 관계
chpter 7 포트폴리오이론(理論)
● 중요formula
1) 자본시장선 :
2) 시장포트폴리오와 무위험자산으로 구성된 자본시장선상의 포트폴리오인 경우
① 표준편차 :
② 시장포트폴리오와의 상관계수 :
③ 시장포트폴리오와의 공분산 :
④ 베타계수 :
▶ , ,
3) 시장모형에 의한 기대수익률과 위험
① 개별주식
ⓐ 기대수익률 :
ⓑ 위 험 :
▶
ⓒ 개별주식 수익률간의 공분산 :
※ 완전공분산 모형 :
② 포트폴리오
ⓐ 기대수익률 :
※ 완전공분산 모형 :
ⓑ 위 험 :
▶
▶
※ 완전공분산 모형 :
4) 체계적위험과 증권特性선의 說明(설명) 력
● 가정 정리(arrangement)
1) 포트폴리오 가정
① 모든 투자자들은 위험회피형이며, 기대효용을 극대화 할수 있도록 투자
② 모든 투자자들은 mean(평균)-분산기준에 따라 투자(효용함수는 2차, 정규분포)
③ 모든 투자자들은 자산의 未來(미래)수익률분…(skip)
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